Criação de Estratégia via Excel

O Excel Add-In permite criar e enviar estratégias diretamente de uma planilha. Este guia descreve cada campo disponível na interface.

Campos gerais da estratégia

Esses campos configuram a estratégia como um todo e se aplicam a todas as pernas.

id

Identificação da estratégia. Reenviar com o mesmo id atualiza ou substitui a estratégia existente.

memo

Texto livre para identificação operacional. O sistema concatena automaticamente o nome do usuário e o id da estratégia ao valor informado.

validateFatFinger

Proteção contra configuração agressiva de preço. Quando habilitado, o sistema rejeita a estratégia se o preço alvo já estiver dentro do mercado. Recomendado manter ativo na operação normal.

startTime

Horário de início da estratégia em BRT. Antes desse horário, a estratégia não inicia o apregoamento (inserção de ordens no book).

endTime

Horário de término em BRT. Após esse horário, a estratégia é cancelada automaticamente.

spread

Preço alvo de spread da estratégia.

slippageMaxContracts

Quantidade máxima de contratos encilhados (executados em uma perna sem contrapartida nas demais) que o sistema tolera antes de pausar o apregoamento. Acima desse limite, a estratégia aguarda a resolução do encilhamento.

slippageWaitSeconds

Tempo de espera em segundos antes de o sistema começar a agredir o preço para resolver o encilhamento.

slippageMaxTicks

Limite de variação de preço em ticks que o sistema aceita ao agredir para dentro do mercado durante encilhamento. Valores maiores tornam a estratégia mais agressiva na resolução.

isEdsEnabled

Habilita ou desabilita a execução via EDS (Execução Direta de Spread), que permite operar o spread diretamente quando disponível. Aplicável apenas a DiDiff2 e DiFra2.

edsOrderQuantity

Quantidade fixa de apregoamento para ordens EDS. Aplicável apenas a DiDiff2 e DiFra2.

Campos por instrumento (cada perna)

Cada perna da estratégia possui seus próprios campos de configuração.

account

Conta usada para envio da ordem via protocolo FIX. Se não informada, o sistema utiliza a conta padrão da configuração.

symbol

Ticker do instrumento da perna.

side (BUY ou SELL)

Direção da perna na estratégia: compra ou venda.

quantity

Quantidade alvo dessa perna.

maxQuantity

Limite máximo de quantidade para apregoamento nessa perna.

maxPriceIncrements

Distância máxima em ticks a partir do preço de mercado onde a estratégia ainda mantém ordens. Quando o preço ultrapassa esse limite, o apregoamento da perna é pausado.

maxSimultaneousOrders

Máximo de ordens simultâneas mantidas no book para essa perna. Distribuir a quantidade em múltiplas ordens ajuda a manter prioridade de fila.

isPlacementEnabled

Habilita ou desabilita o apregoamento dessa perna individualmente.

burstQuantity

Eleva temporariamente a quantidade máxima de apregoamento quando o spread entra no mercado, aproveitando a oportunidade de execução.

placementPriceLevels

Quantidade de níveis adicionais de preço onde a estratégia mantém ordens. O objetivo é garantir prioridade no book em níveis mais afastados do topo.

priceFactor

Fator multiplicador do preço no cálculo do spread: spread = preço_0 × priceFactor_0 + preço_1 × priceFactor_1 + .... Usado apenas no tipo Spread, não se aplica a estratégias de DI.

Tipos de estratégia aceitos

• DiDiff2 (em pontos) e DiFra2: 2 instrumentos, ambas aceitam execução com ou sem EDS
• DiDiff3 (em pontos): 3 instrumentos
• DiDiff4 (em pontos): 4 instrumentos
• DiFra3: 3 instrumentos DI1, ou DiFra3EdsDiff: 2 instrumentos EDS em pontos
• DiFra4: 4 instrumentos DI1, ou DiFra4EdsDiff: 3 instrumentos EDS em pontos
• Spread: 2 ou mais instrumentos, para spreads genéricos